主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

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2020年, 第28卷, 第7期 刊出日期:2020-07-20 上一期   
论文
考虑投资者情绪的中国股市自激发效应研究
唐振鹏, 吴俊传, 冉梦, 张婷婷
2020 (7):  1-12.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.1001
摘要 ( 144 )   PDF(3586KB) ( 213 )  
本文在极值理论中引入行为金融学,结合标值自激发点过程(MSEPP)刻画股指收益率极端值序列的集聚性、短期相依性,并将传统的超阈值模型所描述的齐次泊松过程拓展为非齐次泊松过程,探讨投资者情绪对极端收益率的冲击。运用风险偏好指数的方法,基于沪深300指数成份股合成中国投资者情绪指数(EMSI),进一步构建MSEPP-EMSI模型预测沪深300指数、上证综合指数及深圳成分指数的极端风险爆发概率,并对其进行动态ES风险测度。实证结果表明,沪深股市在短期内股指连续暴跌现象时有发生,投资者极度负面情绪会加剧股市的剧烈动荡,当考虑投资者情绪对极端风险的冲击时,MSEPP-EMSI模型能有效的提高对极端风险的概率预测精度及ES预测精度。
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宏观压力测试下商业银行零售信贷产品PD模型预测研究
熊一鹏, 熊正德, 姚柱
2020 (7):  13-22.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.002
摘要 ( 45 )   PDF(1262KB) ( 56 )  
通过将宏观经济指标与商业银行零售信贷产品住房按揭PD构建宏观变量预测模型,得到预测显著的GDP、CPI、HPI等三个宏观经济指标,再观察其不同滞后阶数组合VAR模型的AICC值,最终选取宏观经济因子高阶项构建回归方程和进行压力测试。研究结果发现:从施压时点开始,不同压力情景下PD均开始缓慢增长趋势,其中重度情景下PD增幅最大。说明使用宏观经济因子的阶乘能更好捕捉上述特征,PD预测模型能准确描述风险传导过程,此举可有效帮助商业银行加强零售信贷领域风险管理。
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基于LSTHAR模型的投资者关注对股市波动影响研究
瞿慧, 沈微
2020 (7):  23-34.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.003
摘要 ( 57 )   PDF(1588KB) ( 48 )  
有限关注理论认为投资者关注有限,无法掌握市场上所有信息,这会使股票出现暂时的错误定价,引起市场波动,因此投资者关注可能包含预测波动的有益信息。鉴于百度指数能较好代理中国投资者的主动性关注,本文提出将其作为逻辑平滑转移结构的转移变量,引入已实现波动的异质自回归类模型,以刻画投资者关注的变化对未来市场波动的非线性影响。基于华夏上证50ETF高频价格数据的实证表明:新模型相比于异质自回归类基础模型,有显著更优的拟合效果和显著更强的预测性能,即投资者关注的非线性引入对波动率预测有显著贡献。本文还发现,相比于引入移动端百度指数和总体百度指数,引入电脑端百度指数对模型预测性能的改进明显更大,表明电脑端百度指数代表的投资者关注对市场波动有更大的影响。研究结论对投资者风险管理和投资决策有实际指导意义。
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中国影子银行违约风险和防范机制研究——来自上市公司委托贷款数据的经验证据
钱雪松, 屈伸, 康瑾, 杜立
2020 (7):  35-44.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.004
摘要 ( 33 )   PDF(1025KB) ( 51 )  
本文运用中国上市公司披露的委托贷款公告数据,实证研究了影子银行的违约风险及其防范机制。数据显示,我国委托贷款的整体违约率为10.09%,远高于同期银行业金融机构的不良贷款率。进一步研究发现,与影子银行风险受信息因素影响的直觉一致,抵押条款和借贷距离会显著影响委托贷款违约率:其一,从抵押视角来看,抵押条款和贷款违约率显著正相关,这表明,为了防范事后的道德风险问题,贷款者会要求借款者提供抵押;其二,从借贷距离视角看,与近距离借贷(或同省借贷)相比,远距离借贷(或异省借贷)的违约风险相对较高,这揭示出,借贷距离越远,贷款者越难对借款者进行甄别和监督,从而推高了借款企业的违约概率。本文研究不仅为我国委托贷款这一影子银行机制的风险状况提供了直接的经验证据,而且对影子银行参与者如何有效防范风险和相关政府部门加强监管具有重要的借鉴意义。
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基于近邻截断的跳跃扩散过程波动函数的设定检验
陈强, 龚玉婷
2020 (7):  45-56.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.005
摘要 ( 29 )   PDF(1106KB) ( 24 )  
高频数据环境下的波动函数设定检验容易受到数据中跳跃的影响。为此,本文基于近邻截断(nearest neighbor truncation)方法,利用残差构造部分和(partial sum)过程构造出波动函数参数形式的设定检验方法,并分析了该检验方法在原假设条件下的近似极限性质与自助检验步骤。所提出的波动函数设定检验方法能渐近有效的避免跳跃扩散过程的漂移项与跳跃项的影响。蒙特卡洛模拟结果表明这些检验方法对跳跃的影响具有稳健性,且具有合理的检验水平(size)和检验功效(power)。利用这些检验方法对我国的上海银行间同业拆放利率(Shibor)数据进行实证分析,结果表明本文所提出的跳跃稳健的波动函数检验方法比非跳跃稳健的波动函数检验方法具有更好的区分度。
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流动性供给与日内价格效率——基于中国股票市场的实证研究
马丹, 王春峰, 房振明
2020 (7):  57-67.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.006
摘要 ( 52 )   PDF(1542KB) ( 54 )  
本文基于中国A股市场高频交易数据从流动性供给的角度探究提高价格效率的途径,并结合信息交易和市场状态分析流动性供给与日内价格效率的关系。用短期收益的可预测程度来衡量价格效率,用逆势交易比例来衡量流动性供给水平,基于日内分时数据建立面板回归模型对流动性供给与价格效率之间的关系进行实证分析。结果表明,提高流动性供给能够促进日内价格效率的改善,同时较高的机构交易比例和较低的价格波动对流动性供给与价格效率之间的关系有正向促进作用。研究结论对于提高价格效率,稳定和完善市场具有启示作用。
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基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量
沈根祥, 邹欣悦
2020 (7):  68-76.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.1833
摘要 ( 22 )   PDF(2281KB) ( 51 )  
作为风险资产收益和波动之间关系的度量,杠杆效应是金融市场数据三大分布特征之一,在波动预测、资产定价和风险管理中起着重要作用。日内高频数据计算的已实现波动作为波动的代理变量,解决了波动不能观测的问题,实现了用波动和收益直接建模捕捉杠杆效应。深入了解收益和已实现波动的相关模式并以此构建二者的联合分布是正确度量杠杆效应的关键。本文以局部相关系数为工具研究收益和波动在不同取值范围内的相关性变化,实证研究结果表明,与负收益冲击引起波动增加一样,正收益冲击也会引起波动增加,这与传统杠杆效应理论并不一致,与Chen和Ghysels(2011)对美国股票市场的实证结果一致。为正确捕捉和度量实证结果反映出的杠杆效应,在扭曲混合Copula构造方法基础上,本文用截尾扭曲函数构造扭曲混合Copula,以此作为收益和已实现波动的联合分布,再现收益和已实现波动的局部相关性特征。以上证综指2013.1.29日至2017.4.30区间内日内1分钟高频数据为样本进行实证分析表明,本文构造的Copula函数具有和实际数据一致的局部相关特征,能够正确刻画市场表现出的杠杆效应。Copula拟合优度的非参数检验表明,实际数据不拒绝本文构造的Copula函数,而现有文献采用的单成分Copula函数和两成分混合Copula函数均被拒绝。本文为收益和已实现波动的联合建模提供参考,具有基础重要性。
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中国货币政策对美国的溢出效应研究——基于两国开放经济DSGE模型的分析
赵星, 崔百胜
2020 (7):  77-88.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.008
摘要 ( 34 )   PDF(3973KB) ( 29 )  
本文构建两国开放经济新凯恩斯主义DSGE模型,模型包括家庭、厂商、货币当局三个部门,采用贝叶斯估计方法对模型的动态参数进行估计,货币当局采用两种货币规则,一种是利率规则,另一种是货币供应量规则,分别在两种货币规则的情况下,实证分析中国货币政策对美国的溢出效应,结果表明,两种货币规则下的中国货币政策对美国经济变量的溢出方向都是相同的,但是在溢出大小方面还是有差异的,中国货币供应量增加导致的利率下降对美国利率的溢出明显大于在利率直接下调情况下对美国利率的溢出;中国货币供应量政策平滑性明显不如中国利率政策,中国在利率规则下对通货膨胀、产出、汇率的关注程度远远超过在货币供应量规则下的关注程度。因此,从中国货币政策的国内目标以及国际货币政策协调角度而言,泰勒规则比较适合中国当前的经济状况,能够在实现稳定物价和经济增长国内目标的同时,降低对美国宏观经济变量的冲击。
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需求扰动下供应链反向保理的鲁棒决策
陈中洁, 于辉
2020 (7):  89-101.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.009
摘要 ( 44 )   PDF(2797KB) ( 49 )  
反向保理运用买方信誉缓解中小供应商资金困境,现实中需求扰动时有发生并影响供应链决策。探讨供应商资金约束背景下"买方驱动"反向保理对供应链运营的作用规律,运用极大极小法构建单供应商和单零售商组成的二级供应链模型,得到只知均值和方差时的供应链决策和收益。研究表明:鲁棒决策能为反向保理时需求信息缺失的供应链提供有效而稳健的决策,降低信用违约风险;基于供应链关系的反向保理增强了供应链合作;供应商信誉损失风险不会成为零售商主导反向保理实施的阻碍。丰富了金融与运营交互作用的理论研究。
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不确定需求下考虑供应商参与机制的应急资源配置鲁棒优化研究
张梦玲, 王晶, 黄钧
2020 (7):  102-111.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.0686
摘要 ( 58 )   PDF(1550KB) ( 96 )  
突发事件应急资源优化配置是突发事件发生后救援工作有效开展的前提和基本保障。本文在调研国内外相关研究的基础上,以应对地震灾难为背景研究考虑供应商参与机制的应急资源保障策略,在灾前选择供应商建立政府与供应商的合作机制完成政府储备仓库的选址与资源配置,突发事件发生后依托政府储备仓库和供应商生产能力共同满足应急救援对应急资源的分时段需求,以期协调供应商与政府储备、灾前实物采购与灾后生产能力采购的比例,在保障救援效率的同时降低应急资源保障体系的成本。同时由于地震灾难发生具有需求不确定性的特点,本文引入L1范数描述需求的不确定性,建立了备灾与灾害救援两阶段决策的鲁棒优化模型,并给出了鲁棒模型对应问题的转化方法。最后通过算例仿真验证了模型和对应问题转换方法的有效性,为地震的应对提供理论指导和决策支持。
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基于风险规避的双渠道制造商在线推介策略研究
李增禄, 郭强, 聂佳佳
2020 (7):  112-121.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.011
摘要 ( 38 )   PDF(1173KB) ( 59 )  
研究了风险规避对双渠道制造商在线推介策略的影响。首先,以零售商、制造商风险中性为基准模型考察制造商推介策略,发现当推介市场规模较小时,制造商仅推介官方商城;当推介市场规模较大时,制造商选择都推介策略。然后,分别考察零售商或制造商风险规避特性对推介策略的影响,发现当推介市场规模居中时,若市场竞争强度较小,则随着风险规避程度的增大,制造商推介策略由仅推介官方商城转变为都推介;若市场竞争强度较大,则零售商风险规避情况下推介策略由都推介转变为仅推介官方商城,但制造商风险规避情况下推介策略不变。最后,通过算例形式分析了零售商和制造商都风险规避时制造商的推介策略。
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部分信息下生鲜农产品采购外包问题研究
周继祥, 王勇, 邱晗光
2020 (7):  122-131.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.012
摘要 ( 46 )   PDF(1072KB) ( 69 )  
针对生鲜农产品的固有属性导致的采购风险,以及企业将一些业务如物流、采购等外包给第三方物流企业(3PL,Third Party Logistics),从而专注于自身核心业务发展的现实,建立了零售商和3PL的博弈模型,对比分析了部分需求信息下3PL采购和零售商采购对零售商和3PL的最优决策、利润,以及供应链系统利润的影响。研究表明,当正向需求风险较大时,3PL对生鲜农产品实际需求的判断较准确;当需求风险较小时,零售商对生鲜农产品实际需求的判断较准确。研究还发现,在绝大部分情况下,3PL采购对供应链系统是不利的。只有当正向需求风险很大,或生鲜农产品损耗率非常大,或损失分担比例很高时,3PL采购才能够增加供应链系统的利润。然而,在3PL采购提高供应链系统利润的条件下,3PL的利润低于同等条件下零售商采购时的利润。建议此时零售商通过采取返还给3PL一定利润的方式来促使3PL同意参与采购管理,以增加零售商、3PL和供应链系统的利润,提高供应链的竞争力。
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考虑消费者策略行为的供应链两周期定价与契约设计
张旭梅, 王大飞, 任廷海, 官子力, 但斌
2020 (7):  132-145.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.013
摘要 ( 40 )   PDF(2293KB) ( 57 )  
针对由一个制造商与一个零售商构成的供应链,考虑消费者的策略性跨期购买行为,构建了两周期动态博弈模型,分析了消费者策略性程度对两周期均衡结果、消费者剩余和社会福利的影响,比较了分散式与集中式决策的均衡偏差,设计了与消费者策略性程度相关的两周期收益共享契约与"两周期收益共享+转移支付"组合式契约。研究表明:分散式决策下,消费者策略性程度有利于增加消费者剩余和社会福利,但会对供应链成员不利;某些情形下,消费者策略性程度会使分散式与集中式决策的系统利润差值增大;当消费者策略性程度相对较低时,两周期收益共享契约不仅可实现供应链完美协调,还可增加消费者剩余和社会福利;当消费者策略性程度较高时,通过组合式契约可实现供应链完美协调,但此时消费者策略性程度的增强可能对消费者剩余和社会福利产生负面影响。
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基于消费者损失效用的概率销售策略研究
杨光, 刘新旺, 秦晋栋
2020 (7):  146-155.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.014
摘要 ( 40 )   PDF(3488KB) ( 67 )  
随着网络信息技术的迅猛发展,概率销售作为一种新颖的销售策略广泛应用于旅游业。在双寡头销售商竞争销售背景下,两销售商分别向损失中性和损失厌恶型消费者销售高档产品和概率产品(中低档产品打包成概率产品)。本文首先运用博弈方法建立了损失中性下的概率销售模型,揭示了产品质量对销售商策略的影响。考虑到消费者在购买概率产品后存在期望损失,我们进一步构建了损失厌恶下的概率销售模型,研究了期望损失对概率销售策略的影响。研究表明期望损失为概率销售商实施概率销售提供了可能性,同时可以增加概率销售商的利润,但可能会损害其竞争者的利益;销售商是否采用概率销售策略主要取决于消费者对购买损失和选择损失的敏感度。最后给出了数值应用结果及管理学启示。
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存在议价能力和副产品协同生产的制造商最优产量决策
周品, 徐和, 陆芬
2020 (7):  156-163.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.015
摘要 ( 26 )   PDF(1421KB) ( 32 )  
考虑由环保型制造商和处理厂构成的两级供应链结构,其中上游制造商进行主产品的生产,而下游处理厂通过对废料加工进行副产品的生产。基于供应链成员之间存在不同议价能力的情形,构建了上游制造商将产生的废料给下游进行处理的协同生产模式,给出了主产品的均衡产量决策和废料的最优交易价格以及制造商关于废料的最优处理策略。研究结果表明,制造商的废料处理策略取决于消费者对副产品产量的敏感程度。当消费者对副产品产量较敏感(不敏感)时,制造商会选择自己处理废料(给处理厂进行加工)。此外,随着制造商议价能力的上升,制造商的均衡利润上升,而处理厂的均衡利润下降。最后发现本文的基本结论在随机产出环境下依然稳健。
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信息技术治理影响分销渠道敏捷的机理研究
池毛毛, 李延晖, 王伟军, 卢新元
2020 (7):  164-173.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.016
摘要 ( 35 )   PDF(1121KB) ( 30 )  
如何获取供应链敏捷是信息系统和运作管理领域共同关注的热点和前沿问题。然而,当前研究主要关注供应链流程柔性或信息技术柔性对于供应链敏捷形成的作用,忽视了供应链环境中如何通过IT治理来实现供应链的分销渠道敏捷。基于IT治理和IT-商务战略匹配理论,本文构建了一个有调节的中介模型来实证研究IT治理、企业间电子商务战略匹配(知识匹配和运作匹配)和环境动荡性影响渠道敏捷的机理。通过对209家被调查企业的数据分析发现:IT治理通过知识匹配和运作匹配对渠道敏捷产生积极正向影响;环境动荡水平越高,运作匹配所发挥的中介作用越强;环境动荡性在IT治理和知识匹配之间存在负向调节作用,而在知识匹配和渠道敏捷之间存在正向调节作用。本文通过融合IT治理和IT-商务战略匹配理论,揭示了焦点企业和渠道伙伴的IT治理对渠道敏捷的作用机理,为供应链敏捷理论贡献新知。
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企业集群产品质量监管演化与仿真研究
孔庆山, 张芹, 杨蕙馨, 施建刚
2020 (7):  174-183.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.1385
摘要 ( 38 )   PDF(3607KB) ( 51 )  
产品质量造假屡禁不止,如何在有限监管资源下对大量企业的产品质量有效监管是质量监管部门面临的难题。不同于实际操作中按照企业规模(大中小各占一定比例)制定监督抽查方案,本文提出在企业集群演化视角制定监管策略,分别研究了免检与全检、企业整群抽检和企业分层抽检四种不同抽检策略下的企业集群演化规律。研究发现:采取免检时,质量处罚仅是不可信威胁导致"监管失灵",企业集群均演化到质量造假;采取全检时,企业集群演化取决于质量处罚能否完全覆盖质量造假成本缩减;在企业整群抽检和企业分层抽检策略下,分别得到质量处罚与抽检概率的提升路径及对应的企业集群演化路径,若想使企业集群均演化到标准质量,需参照企业集群中最大的成本缩减和竞争收益设置质量处罚,处罚越低所需的抽检概率就越高,企业分层抽检可以降低企业集群演化到标准质量所需的整体抽检概率。
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电子中介中考虑第三方评价的多属性商品交易匹配研究
李永海, 樊治平
2020 (7):  184-195.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.018
摘要 ( 23 )   PDF(1304KB) ( 90 )  
针对电子中介中多属性商品交易过程表现出的依赖第三方评价的情形,在运用概率统计理论处理第三方评价或反馈信息基础上,给出了一种考虑第三方评价的多属性商品交易匹配方法。首先,将买卖双方给出的多种信息形式的供需信息转化为统一的带有累积分布函数的信息;然后,将第三方评价主体给出的多种信息形式的评价或反馈信息也转化为带有累积分布函数的信息;在此基础上,通过测度买卖双方在考虑第三方评价或反馈信息下的综合匹配满意度,并考虑将买卖双方商品交易中综合匹配满意度最大化以及中介收益最大化作为目标,构建了多目标优化模型,进一步地,通过基于隶属函数的加权和方法将其转化为单目标优化模型,通过求解得到最优的匹配结果。最后,通过一个实例分析来说明了本文提出方法的可行性与有效性。
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成本控制、棘轮效应与最优激励契约
崔健波, 罗正英
2020 (7):  196-203.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.019
摘要 ( 34 )   PDF(1266KB) ( 38 )  
国企总部(委托人)授权生产单元(代理人)进行的成本控制通常在不对称信息下实施,不对称信息导致激励方案的使用。随着时间的推移,委托人将代理人成本控制绩效提供的信息考虑进去修订方案,促使后者以低努力来避免未来更严格的方案,棘轮效应出现。本文探讨无跨期承诺合理假设下的这一现象,研究发现,为最大化效用,实现分离均衡的激励方案更为理想。最优值处,分离均衡状态下,信息租金和努力程度得到较好的权衡,而准分离均衡或混同均衡,棘轮效应产生了比静态模型中更强的激励。委托人需要支付高额租金诱使代理人揭示其真实类型,但国企实施的"限薪令"可能会阻止这一行为,从而无法实现分离均衡。
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带时间窗装卸货问题的改进多策略分组编码遗传算法
郭东威, 丁根宏, 刘伟
2020 (7):  204-211.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.020
摘要 ( 22 )   PDF(1587KB) ( 33 )  
通过研究求解PDPTW的分组编码遗传算法(GGA)及多策略分组编码遗传算法(MSGGA),改进了GGA中的交叉算子及MSGGA中的路径调整策略,提出了易位组合交叉算子、单车路径重排策略及需求对换策略。求解了400个客户点的标准算例集,其中4个算例lc2_4_3、lrc1_4_1、lrc2_4_2和lrc2_4_3的行驶总路程有所减少。
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基于进度计划分形特征的缓冲确定方法研究
张俊光, 李凯
2020 (7):  212-219.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.021
摘要 ( 29 )   PDF(2037KB) ( 34 )  
经典关键链项目缓冲确定方法只考虑了一级链路上活动的信息,导致最终计算出的缓冲量不准确。基于此,本文首先通过对项目计划进行分形调整,利用一维关联维数确定不同级别链路之间的相关性,然后利用Logistic增长模型构建缓冲模型,将缓冲的确定分散到分形网路中相关链路的各个活动上,通过利用逆向选择原理确定均衡缓冲截取位置,并进一步确定项目缓冲。最后将本文方法与C&PM,RSEM,APD三种方法进行仿真实验对比分析,实验结果表明,本文方法能够在保证按时完工率的前提下,有效缩短项目工期,并降低项目总成本。
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基于柔性资源约束的前摄性项目调度优化研究
马咏, 何正文, 郑维博
2020 (7):  220-230.  doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.07.022
摘要 ( 34 )   PDF(1882KB) ( 55 )  
不确定环境中,项目进度计划鲁棒性的高低直接影响项目能否顺利实施。本文研究了具有随机活动工期的柔性资源约束下的前摄性项目调度优化问题,目标是在柔性资源和项目工期的约束下,借助对活动开始时间合理的进行安排进而得到拥有最大鲁棒性的进度计划。首先对研究问题进行界定;随后构建优化模型,并根据问题NP-hard属性和模型特点设计了双层嵌套禁忌搜索启发式算法,通过内外两层交互搜索寻找满意解;最后通过一个实际案例对本文研究进行说明,并分析关键参数对进度计划鲁棒性的影响,得到如下结论:相对于资源无柔性情况下的项目进度计划而言,资源具备柔性后得到的项目进度计划的鲁棒性更高,具有更强的抗干扰能力,能够保证项目稳定执行;同时,项目进度计划鲁棒性分别随着项目工期的延长、资源可用量的增加或资源柔性的提高而上升。
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